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通达信公式 LOSER-RR选股排序简单的思路,惊人的收益!指标

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此方法是根据《LOSER 选股法:简单的思路,惊人的收益》编辑整理,更多、更详细的说明详见此文。
1、定义:
LOSER,中文含义即“失败者”,“输家”,在股市中可以指近一段时间内表现明显弱于市场的股票
LOSER选股,就是选择在熊市的中后期和牛市的初期,找到那些大幅度跑输市场的股票,中长线持有它们以待未来有超越市场的表现。
为了能够量化地找到市场中的LOSERS,首先要计算恢复率、指数恢复率和相对恢复率。
尽管个股和指数在达到历史最高价格的时间可能并不完全一样,但是大致的时间段是一致的, 所以相对恢复率可以视为过去一段时间内股票对指数的相对表现,如果RR=1, 那么表明股票和指数的表现是等同的,如果RR 明显小于1,那么可以解读为明显表现弱于市场,就是所谓的LOSER。
2、公式源码(见附件)
3、选股策略
计算出恢复率、指数恢复率和相对恢复率后,我们可以构建数量化的LOSER 选股策略:
以沪深300 指数成分股为候选样本。
在给定时间(某一天)为投资开始期, 对每个样本股票计算相对恢复率RR。
对样本中的股票根据RR 值从小到大排序,选取RR 最小的50 个股票作为LOSER 组合。
对选出的LOSER 组合做等权配置,假定建仓一日完成,买入价格为起始日收盘价,持有到给定截止期。
4、用法
定义相对恢复率RR小于0.5 的股票为标准LOSER。(标准LOSER,简写“STD-LS”)
统计样本股里标准LOSER的个数可以判断是否合适做LOSERs投资。当标准LOSER个数达到最高时是做LOSERs投资的最好时机。
当然要判断标准Loser 个数达到最高是很困难的,但是可以观察趋势,如果个数在上升趋势中,继续等待,直到Loser个数开始下降趋势,那就是可以开始进入市场了。
{LOSER-RR 相对恢复率 排序指标}
HS300C:="399300$CLOSE";
HS300H:="399300$HIGH";
RR:(C/HHV(H,600))/( HS300C/HHV(HS300H,600));

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