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股票集合竞价详解

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股票竞价原则:

按价格优先、时间优先原则进行交易。(先价格后时间)
价格优先:价格优先是指较高价格买入申报优先于较低价格买入申报,较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报;同价位申报,先申报者优先交易。市价买卖优先优先于限价买卖。
时间优先:时间优先是指买卖方向、价格相同的,先申报者优先于后申报者。先后顺序按证券交易所交易主机接受申报的时间确定。

例如:有甲、乙、丙、丁四人,均申报卖出X股票
申报价格和时间为:
甲的卖出价10.70元,时间为13:35
乙的卖出价10.40元,时间为13:40
丙的卖出价10.75元,时间为13:25
丁的卖出价10.40元,时间为13:38
那么这四位投资者交易的优先顺序为:丁、乙、甲、丙。



股票竞价方式:
股票竞价方式有两种:集合竞价方式和连续竞价方式。
上海证券交易所规定,采用竞价交易方式的,每个交易日9:15-9:25为开盘集合竞价时间,9:30-11:3013:00-15:00为连续竞价时间。
深圳证券交易所规定,采用竞价交易方式的,每个交易日9:15-9:25为开盘集合竞价时间,9:30-11:3013:00-14:57为连续竞价时间、14:57-15:00为收盘集合竞价时间。


集合竞价

交易时间图例

竞价

竞价


什么是盘前集合竞价?
盘前集合竞价是指在股票每个交易日上午915—925,由投资者按照自己所能接受的心理价格自由地进行买卖申请,集合竞价所有交易在925分以同一价格成交,且为开盘价。

9:15~9:20 可以挂单也可以撤单!
9:20~9:25 只能挂单,不接受撤单!
9:25~9:30 不对挂单和撤单做处理!

集合竞价遵循什么原则?

竞价

竞价

集合竞价成交价怎么定?

竞价

竞价
根据价格优先原则,卖出委托从最低价开始累计,买入委托从最高价开始累计,当卖出委托和买入委托价格平衡时的价格即为集合竞价的成交价。


集合竞价中的秘密

9:15~9:20这五分钟开放式集合竞价可以委托买进和卖出的单子,你看到的匹配成交量可能是虚假的,在这期间挂单的一定要把撤单键放在手上。因为这5分钟是可以撤单,有些庄在9:15~9:20期间挂大单买入,引诱散户,在9:19:30左右撤单,这种股票很可能会跌,千万不要碰。
9:20~9:25这五分钟开放式集合竞价可以输委托买进和卖出的单子,但不能撤单,有的投资者认为他己撤单就完事了,事实上这五分钟撤单是无效的。这五分钟你看到的委托是真实的,因此要抢涨停板的,一定要看准这五分钟,但你不知道这五分钟哪些股票要涨停板,利用按6163能看到。
9:25~9:30这五分钟不叫集合竞价时间,电脑这五分钟可接收买和卖委托,也可接收撤单,这五分钟电脑不处理,如果你进的委托价格估计能成交,那么你的撤单是排在后面来不及的,对于高手而言,这五分钟换股票一定要利用,比如你集合竞价卖出股票后,资金在9:25就可利用,你可在9:26买进另一只股票。
9:25才是集合竞价期间唯一一次真正的成交,所以会显示成交笔数。当然这期间可以挂单,也可以撤单,但920925是不能撤单的,集合竞价期间最好不要撤单,成功概率很小,虽然允许撤单,但还有许多其它原因导致撤单不那么容易成功。所以如果你想买入一只股票,你直接挂涨停价买入即可,如果你想卖出一只股票,你直接挂跌停价即可,这样基本都可以买到或抛出,但它的实际成交价格不是你所挂的涨停价或跌停价,而是925分成交的那个价格,也就是开盘价。所有的人成交价格都是同一个价格,这个价格是根据最大成交量撮合出来的,当然如果是以涨停板和跌停板开盘的话,你就不一定可以买到,因为,集合竞价期间,价格第一优先,时间第二优先。
如果在集合竞价卖出股票,必须判断集合竞价是否是最高点。比方说,昨天涨停,今天高开到六,七个点附近,那集合竞价肯定是最高点,即使不是最高点,该股在开盘后肯定回落,毕竟有获利盘涌出,所以你要在集合竞价卖掉股票,然后在低点买入,或者观看,这就要看个股了。如果该股今天被黑嘴股评推荐,明天高开,一个字。管它后面是否阳光灿烂,落袋为安。
如何在集合竞价填单,这是个学问。比如你9:15填单,结果看到股价越来越低,等你犹豫的时候已经过了9:20,那撤单已经来不急了,所以最好的填单时间就是9:25之前,时间越接近9:25越好。那价格如何填写呢,你们知道集合竞价先是价格优先,然后才是时间优先,所以你只要在9:25之前报比当时价低一毛钱肯定成交,有的人担心,是不是报的价低了,自己就亏了,放心好了,你毕竟是散户,你的影响很小,如果成交,肯定是开盘价,不用担心自己的价报的低,报低是为了肯定能成交。


竞价问题解答

是不是9:25-9:30这段时间不能操作了啊?
对股民来说,9:25-9:30既能挂单也能撤单,都暂存在券商的系统,然后930统一提交到交易所。
深沪两市开盘集合竞价规则完全一致。收盘不同:上交所每日最后一笔价格为收盘价。深交所以1457-1500集合竞价方式产生收盘价。

我在9:25挂单买,930之前撤单了,应该就不会买入了吧?
未必。你买单在前,撤单在后,如果930分交易所接收数据时,买单成交了的话,撤单是无效的。深交所本次修改规则就是为了减少因深沪两市交易机制的差异给投资者带来的不便,修改后的规则与上交所目前规则一致。请看下面这张表:

集合竞价

集合竞价
买入委托是92710
撤单委托是92718
93002成交买入委托
93003撤单委托成为废单。


我明明看到915的时候很多大单,为啥突然没了?
注意“9:15-9:20可以挂单也可以撤单。你看到的大单买入很可能是假的,主力制造大单高买或都大单低卖的假象,吸引你追涨或者杀跌,然后主力在91950秒左右撤单,当你看到时,很可能已经来不及撤单了。如果连续几天都有这种情况,说明主力有出货或扫货的意图,要格外当心。
56日南山铝业集合竞价为例。我们看到,916分,该股被大单托上涨停板8.21元,买二还有5.6万手买单在涨停价上等着成交。到920的时候,这些买单已经荡然无存,全部撤单。925集合竞价产生开盘价7.60元,卖一7.60元显示有2.2万股待卖。

集合竞价

集合竞价

集合竞价

集合竞价
还有方盛制药(603998),看完它56日的全天走势之后,你就完全能理解它在早盘915-920之间为何要用大单托举至涨停:强力诱多、高位出货。

集合竞价

集合竞价

集合竞价

集合竞价

集合竞价

集合竞价




我看新闻有支股票被借壳了,复牌后肯定会一字板连续涨停,有什么办法买到吗?
希望渺茫。我们知道,成交的时候价格优先>时间优先,涨停的话大家都挂涨停价,价格一样,要想成交只有抢时间,时间怎么抢呢?
先看看集合竞价都是怎么排队的吧。
营业部方面,所有的委托都是915以前在券商服务器存放,91500发送。
交易所方面,91500开始对各个券商席位进行轮询,轮询是随机的,抽到谁就是谁,无规律可言。
所以你能不能在几千万股排队涨停板上买入,取决于:你是否是证券公司的第一笔委托,以及你所在的证券公司在第一轮轮询的次序。
就好比你去考清华,首先你得是全班第一名、全校第一名、甚至全县第一名,妈呀忘了,还有保送的(传说中的大客户、VIP专用通道),你说难不难?
时报君能告诉你的,就是如何去抢全班第一名,也就是你营业部的第一个委托。
券商有个服务叫夜市委托。每天收盘后,券商对当天交易结算,将数据传送到中登公司。然后,就能接受下一交易日的委托了,你在他接受委托的第一时间挂单,按照时间优先规则,成交的可能性就会比较大。
各家券商结算的时间各不相同,早的可能是78点,一般910点,但一般在12点前都会结算完毕。这个时间早晚不重要,就像食堂开饭,A公司11点开餐,B公司11点半,C公司12点,无所谓,反正都是满足本公司人员的用餐需求,你想排第一,就踩着自家公司的饭点儿去排队。
BTW:你现在只是营业部第一,甚至还不是,证券公司有几十上百家营业部,全国又有几十上百家证券公司,再加上保送的,所以对结果不要太在乎,得之我幸,失之我命毕竟曾经为此努力过,结局就交给上天吧!
最后给大家说一个鬼敲门排队法:就是凌晨12:00整进行委托你想买入或卖出的股票,成功率很高。



骑牛君,我有个股票黑天鹅了,复牌后要好几个跌停了,有什么办法快点卖掉吗?
复牌后马上卖出的机会很小。请参照上一条攻略。在券商清算完后第一时间挂单,然后大家一起排队等人买。



那我挂得比涨停价更高可以吗?还是会以涨停的价格成交?
废单,根本就不让你委托好嘛!


我早上830就下了单,为啥我朋友在我之后在另外个券商比我晚下单却先成交了?
你朋友运气好,他的券商被交易所主机随机选中优先进入,则通过这家券商该席位申报的客户的委托优先进入交易系统,按照时间优先的原则成交。不过应该你俩挂单的时间相差不多,在微秒以内。听说国外做高频交易的,甚至请高手修改电脑的电路板,就为了几微秒的时间差。
总之,如果你对在涨停板上排队有兴趣,首先要想办法看能不能搞到保送资格,因为普通散户在通道中处于劣势。然后,在交易软件上也得有所提升,至少要能看到十档行情,短线选手建议开通L2.可以看十档数据。而且可以看到每一档价位上细分的排单。这样在挂涨停板的时候,就可以看到是大单在买,还是零碎的小单在买,以及按照正常的速率自己的挂单是否有希望成交。这样既可以节省不必要浪费的时间,又可以提高自己的敏感度。


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